Dynamische Instrumentele Variabelen (Dynamische Paneel IV / Arellano-Bond)
Dynamische Instrumentele Variabelen-schatting pakt endogeniteit aan in paneelmodellen waarbij de uitkomst afhangt van zijn eigen vorige waarden. Door eerst te differentiëren om eenheidseffecten te verwijderen en vervolgens vertraagde niveaus te gebruiken als instrumenten voor de gedifferentieerde vertraagde uitkomst, produceert het consistente causale schattingen, zelfs wanneer standaard OLS of vaste effecten vertekend zijn door dynamische feedback.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ vergelijken
- Difference-in-Differences (DiD)Econometrie↔ vergelijken
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ vergelijken
- Instrumentele Variabelen voor Paneeldata (Panel IV / 2SLS)Causale inferentie↔ vergelijken
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →