Instrumentele Variabelen voor Paneeldata (Panel IV / 2SLS)
Instrumentele variabelen voor paneeldata combineren de bias-corrigerende kracht van instrumentele variabelen (IV) met de binnen-eenheid-variatie die wordt benut door paneeldata-methoden. Het pakt endogeniteit aan — weggelaten variabelen, omgekeerde causaliteit of meetfouten — in longitudinale settings waar observaties herhaald worden over eenheden en tijd. Baanbrekende bijdragen komen van Hausman (1978) over specificatietesten en Arellano en Bond (1991) over GMM-gebaseerde panel IV.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ vergelijken
- Difference-in-Differences (DiD)Econometrie↔ vergelijken
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ vergelijken
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →