Robuuste Instrumentele Variabelen Schatting
Robuuste Instrumentele Variabelen (IV) schatting breidt standaard IV en two-stage least squares (2SLS) uit door te beschermen tegen zwakke-instrument bias en niet-standaard inferentie. Methoden zoals de Anderson-Rubin test, Limited Information Maximum Likelihood (LIML), en de Conditional Likelihood Ratio test bieden geldige betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetesten, zelfs wanneer instrumenten zwak of slechts gedeeltelijk geïdentificeerd zijn, waardoor IV-inferentie betrouwbaar wordt in situaties waar standaard 2SLS faalt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/causal-inference/robust-instrumental-variables
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ vergelijken
- Difference-in-Differences (DiD)Econometrie↔ vergelijken
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ vergelijken
- Instrumentele Variabelen voor Paneeldata (Panel IV / 2SLS)Causale inferentie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →