Simulasi Monte Carlo — Perambatan ketidakpastian stokastik melalui model MCDM
SIMULASI-MONTE-CARLO (Simulasi Monte Carlo — Perambatan ketidakpastian stokastik melalui model MCDM) ialah kaedah pemeringkatan pem decisionean pelbagai kriteria (MCDM) yang diperkenalkan oleh Metropolis, N., Ulam, S. pada tahun 1949. Ia menukarkan matriks keputusan alternatif yang dinilai pada pelbagai kriteria kepada hasil yang tersusun dan boleh dihasilkan semula.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
+80 lagi
Sumber
- Metropolis, N., Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. Journal of the American Statistical Association DOI: 10.1080/01621459.1949.10483310 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Monte Carlo Simulation — Stochastic uncertainty propagation through MCDM model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/decision-making/monte-carlo-simulation
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →