Simulasi Monte Carlo Bayesian — Pensampelan stokastik yang dimaklumkan oleh prior untuk kuantifikasi ketidakpastian

Simulasi Monte Carlo Bayesian mengintegrasikan inferens statistik Bayesian dengan pensampelan Monte Carlo untuk menyebarkan ketidakpastian melalui model kompleks. Daripada mengambil sampel daripada taburan rawak, ia mengkondisikan pensampelan pada data yang diperhatikan dan pengetahuan prior pakar melalui teorem Bayes, menghasilkan anggaran ketidakpastian berasaskan posterior yang kedua-duanya koheren secara statistik dan boleh ditafsirkan dalam istilah kebarangkalian.