Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo
La sfida principale con le opzioni americane consiste nel decidere se esercitare ora o attendere un payoff futuro più elevato. Longstaff-Schwartz stima il valore di continuazione (payoff futuro atteso se detenuto) eseguendo una regressione all'indietro su percorsi simulati. Ad ogni nodo, il detentore dell'opzione confronta il payoff immediato con il valore di continuazione stimato ed esercita se il payoff immediato è superiore.
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Fonti
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
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- Modello di BatesFinanza quantitativa↔ confronta
- Volatilità Locale (Dupire)Finanza quantitativa↔ confronta
- Valutazione neutrale al rischioFinanza quantitativa↔ confronta
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