FFT di Carr-Madan
La Trasformata di Fourier Veloce (FFT) di Carr-Madan (1999) è un metodo altamente efficiente per il calcolo dei prezzi delle opzioni su una gamma di strike utilizzando funzioni caratteristiche e FFT. Consente una rapida valutazione delle opzioni europee sotto qualsiasi modello con una funzione caratteristica nota (Heston, salti di Merton, Variance Gamma), con una complessità computazionale che scala logaritmicamente nel numero di strike.
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Fonti
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/carr-madan-fft
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- Modello di BatesFinanza quantitativa↔ confronta
- Volatilità Locale (Dupire)Finanza quantitativa↔ confronta
- Valutazione neutrale al rischioFinanza quantitativa↔ confronta
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