Carr-Madan FFT
La méthode Carr-Madan de Transformée de Fourier Rapide (FFT) (1999) est une approche très efficace pour calculer les prix d'options sur une gamme de prix d'exercice, en utilisant des fonctions caractéristiques et la FFT. Elle permet une valorisation rapide des options européennes sous tout modèle dont la fonction caractéristique est connue (Heston, sauts de Merton, Variance Gamma), avec une complexité calculatoire qui croît logarithmiquement avec le nombre de prix d'exercice.
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Sources
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/carr-madan-fft
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