Método de Longstaff-Schwartz
El método de Longstaff-Schwartz (2001) es un algoritmo de Monte Carlo para valorar opciones americanas y swaptions bermudeños, aproximando el límite de ejercicio óptimo mediante regresión por mínimos cuadrados. Se ha convertido en el estándar de la industria para valorar derivados dependientes de la trayectoria donde no existen soluciones analíticas.
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Fuentes
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
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