FFT de Carr-Madan
La Transformada Rápida de Fourier (FFT) de Carr-Madan (1999) es un método muy eficiente para calcular precios de opciones en un rango de precios de ejercicio utilizando funciones características y FFT. Permite la valoración rápida de opciones europeas bajo cualquier modelo con una función característica conocida (Heston, saltos de Merton, Variance Gamma), con una complejidad computacional que escala logarítmicamente con el número de precios de ejercicio.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/carr-madan-fft
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Modelo de BatesFinanzas cuantitativas↔ comparar
- Volatilidad Local (Dupire)Finanzas cuantitativas↔ comparar
- Valoración neutral al riesgoFinanzas cuantitativas↔ comparar
Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →