Modelos de datos de panel
23 métodos en esta familia.
Destacados
Estimador de Variables Instrumentales de Anderson-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeEstimador entre grupos para datos de panelThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Retardo Distribuido TransversalCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wErrores estándar de Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTest de Causalidad de Granger para Paneles de Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoRegresión Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
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Todos los métodos 23
Estimador de Variables Instrumentales de Anderson-HsiaoEstimador entre grupos para datos de panelRetardo Distribuido TransversalErrores estándar de Driscoll-KraayTest de Causalidad de Granger para Paneles de Dumitrescu-HurlinRegresión Fama-MacBethEstimador de Diferencias PrimerasModelo de panel de efectos fijosEstimación por el Método Generalizado de Momentos (GMM)Prueba de especificación de Hausman (EF vs EA)Efectos Fijos InteractivosCausalidad de Granger con Panel Bootstrap de KónyaEstimador de Mínimos Cuadrados con Variables Dummy Corregido por Sesgo (LSDVC)Regresión Cuantílica por el Método de los MomentosEstimador de efectos aleatorios correlacionados de Mundlak-ChamberlainModelo de Efectos Fijos para Datos de PanelPanel KSSRegresión de Transición Suave en PanelEstimador de Grupos de Medias Agrupadas (PMG)Mínimos Cuadrados Ordinarios Agrupados para Datos de PanelModelo de Efectos Aleatorios para Datos de PanelModelo de efectos aleatorios para datos de panelSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)