Συν-ολοκλήρωση Engle-Granger με Χρονικά Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους
Η συν-ολοκλήρωση Engle-Granger με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους (TVP) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο δύο βημάτων Engle-Granger επιτρέποντας στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ ολοκληρωμένων σειρών να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Αντί να υποθέτουμε ένα σταθερό διάνυσμα συν-ολοκλήρωσης, οι συντελεστές συν-ολοκλήρωσης μοντελοποιούνται ως στοχαστικές διαδικασίες — τυπικά μέσω τυχαίας βόλτας — και εκτιμώνται με το φίλτρο Kalman ή σχετικές μεθόδους χώρου καταστάσεων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Συνολοκλήρωσης κατά Johansen και Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων ΔιανυσμάτωνΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Φίλτρο KalmanΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →