Φίλτρο Σωματιδίων (Διαδοχικό Monte Carlo)
Το φίλτρο σωματιδίων, που εισήχθη από τους Gordon, Salmond και Smith το 1993, είναι ένας αλγόριθμος διαδοχικού Monte Carlo που προσεγγίζει την κατανομή φιλτραρίσματος Bayes για μη γραμμικά και μη-Γκαουσιανά μοντέλα χώρου καταστάσεων. Αντί να παρακολουθεί μια μοναδική βέλτιστη εκτίμηση, διατηρεί ένα νέφος από Ν σταθμισμένα τυχαία δείγματα — σωματίδια — τα οποία αντιπροσωπεύουν συλλογικά την πλήρη οπίσθια κατανομή μιας κρυφής κατάστασης σε κάθε χρονική στιγμή καθώς φτάνουν νέες παρατηρήσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+25 more
Πηγές
- Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing), 140(2), 107–113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015 ↗
- Doucet, A., Godsill, S. J., & Andrieu, C. (2000). On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering. Statistics and Computing, 10(3), 197–208. DOI: 10.1023/A:1008935410038 ↗
- Doucet, A., de Freitas, N., & Gordon, N. (Eds.). (2001). Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer-Verlag. ISBN: 978-0-387-95146-1
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Particle Filter (Sequential Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/el/bayesian/particle-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μπεϋζιανή ΠαλινδρόμησηΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Φίλτρο KalmanΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Αλυσίδες Markov Monte Carlo (MCMC)Μπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →