Ensemble Kalman Filter

Το Ensemble Kalman Filter (EnKF) είναι ένας αλγόριθμος διαδοχικής αφομοίωσης δεδομένων Monte Carlo που εισήχθη από τον Geir Evensen το 1994. Επεκτείνει το κλασικό φίλτρο Kalman σε δυναμικά συστήματα υψηλής διάστασης και μη γραμμικά, αναπαριστώντας τον συσχετισμό σφάλματος πρόγνωσης μέσω μιας πεπερασμένης ομάδας υλοποιήσεων του μοντέλου, αντί να διαδίδει έναν πλήρη πίνακα συνδιακύμανσης. Κάθε μέλος της ομάδας εξελίσσεται μέσω του μη γραμμικού μοντέλου, και οι παρατηρήσεις αφομοιώνονται υπολογίζοντας ένα κέρδος Kalman βασισμένο σε δείγμα, καθιστώντας τη μέθοδο υπολογιστικά διαχειρίσιμη για μεγάλα γεωφυσικά μοντέλα.