Τριπλή Εκθετική Εξομάλυνση Holt-Winters
Η τριπλή εκθετική εξομάλυνση Holt-Winters είναι ένα μοντέλο πρόβλεψης που επεκτείνει τη διπλή εξομάλυνση του Holt προσθέτοντας μια εποχική συνιστώσα, η οποία εισήχθη από τον Peter Winters το 1960, βασιζόμενος στο έργο του Charles Holt. Παρακολουθεί τρεις εξελισσόμενες ποσότητες — επίπεδο, τάση και εποχικότητα — και τις συνδυάζει για να προβλέψει μια συνεχή χρονοσειρά.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Απλή και Διπλή Εκθετική Εξομάλυνση (SES / Holt)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
- Δομικό Μοντέλο Χρονοσειρών (Βασικό Δομικό Μοντέλο)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →