Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα με Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους (TVP-GLS)
Τα γενικευμένα ελάχιστα τετράγωνα με μεταβαλλόμενες παραμέτρους επεκτείνουν τα γενικευμένα ελάχιστα τετράγωνα σε περιβάλλοντα όπου οι συντελεστές παλινδρόμησης δεν είναι σταθερές τιμές, αλλά εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα με μια στοχαστική διαδικασία. Ενσωματώνοντας το μοντέλο σε ένα πλαίσιο χώρου καταστάσεων και εφαρμόζοντας διορθώσεις GLS για μη σφαιρικά σφάλματα, συλλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές, μετατοπίσεις καθεστώτων και σταδιακά μεταβαλλόμενες σχέσεις σε δεδομένα χρονοσειρών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Φίλτρο KalmanΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →