ETS: Εξομάλυνση Εκθετικής Σφάλματος, Τάσης, Εποχικότητας
Το ETS είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκθετικής εξομάλυνσης που επιλέγει αυτόματα προσθετικούς ή πολλαπλασιαστικούς συνδυασμούς των στοιχείων σφάλματος (E), τάσης (T) και εποχικότητας (S) μιας χρονοσειράς. Τυποποιημένο ως μοντέλο χώρου καταστάσεων καινοτομιών από τους Hyndman, Koehler, Ord και Snyder το 2008, ενοποιεί και γενικεύει την οικογένεια μεθόδων πρόβλεψης Holt-Winters.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Απλή και Διπλή Εκθετική Εξομάλυνση (SES / Holt)Οικονομετρία↔ compare
- Τριπλή Εκθετική Εξομάλυνση Holt-WintersΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
- Δομικό Μοντέλο Χρονοσειρών (Βασικό Δομικό Μοντέλο)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →