Φίλτρο Hodrick-Prescott: Ανάλυση Τάσης-Κύκλου για Μακροοικονομικές Χρονοσειρές
Το φίλτρο Hodrick-Prescott (HP) είναι μια τεχνική ελαχιστοποίησης τετραγώνων με ποινή, που χρησιμοποιείται στη μακροοικονομία και την εμπειρική χρηματοοικονομική για την ανάλυση μιας χρονοσειράς σε μια ομαλή μακροπρόθεσμη συνιστώσα τάσης και μια βραχυπρόθεσμη κυκλική συνιστώσα. Παρουσιάστηκε από τους Hodrick και Prescott (1997) χρησιμοποιώντας μεταπολεμικά δεδομένα του επιχειρηματικού κύκλου των ΗΠΑ, έχει γίνει ένα από τα πιο ευρέως εφαρμοζόμενα φίλτρα στην ανάλυση του επιχειρηματικού κύκλου, την έρευνα νομισματικής πολιτικής και την εφαρμοσμένη οικονομετρία.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Φίλτρο εύρους ζώνης Baxter-KingΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
- Αποσύνθεση STL: Αποσύνθεση Εποχικότητας-Τάσης με χρήση LoessΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →