Μοντέλο ARMA με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους (TVP-ARMA)
Το μοντέλο ARMA με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους (TVP-ARMA) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο ARMA επιτρέποντας στους αυτοπαλίνδρομους και κινητούς μέσους συντελεστές να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Ενσωματωμένο σε μια αναπαράσταση χώρου καταστάσεων και εκτιμώμενο μέσω του φίλτρου Kalman, συλλαμβάνει τη διαρθρωτική αλλαγή και την αστάθεια των παραμέτρων σε χρονοσειρές χωρίς να απαιτείται ρητή διακοπή.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδρομικής Κινητού Μέσου)Οικονομετρία↔ compare
- Φίλτρο KalmanΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →