Risikoneutral Værdiansættelse
Risikoneutral værdiansættelse (1979) er det fundamentale princip, at derivatpriser er lig med den forventede udbetaling diskonteret med den risikofrie rente, beregnet under et risikoneutralt sandsynlighedsmål (Q-mål). Dette princip, formaliseret af Harrison og Kreps, eliminerer behovet for at estimere risikopræmier og er grundlaget for moderne derivatprissætning.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
+5 mere
Kilder
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Numeraire-skifteKvantitativ finans↔ sammenlign
- Libor Market ModelKvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modelKvantitativ finans↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →