Lokal volatilitet (Dupire)
Dupires model for lokal volatilitet (1994) er et deterministisk rammeværk, der udleder en termins- og strike-afhængig volatilitetsfunktion fra markedsoptionspriser. I modsætning til konstant volatilitet passer lokal volatilitet perfekt til den observerede implicitte volatilitetssmile og implementeres via finite difference-metoder til prissætning af europæiske og amerikanske optioner.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/local-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ compare
- Crank-Nicolson-prissætningKvantitativ finans↔ compare
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ compare
- SABR-modelKvantitativ finans↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →