Bates-modellen
Bates-modellen (1996) kombinerer stokastisk volatilitet og jump diffusion for at indfange både volatilitets-smile og den implicitte volatilitets-skew, der observeres i aktie- og valutoptionsmarkeder. Den udvider Heston-modellen ved at tilføje en Poisson-jump-komponent til afkast, hvilket gør den egnet til prisfastsættelse af optioner, når pludselige prisbevægelser forventes.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ compare
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ compare
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ compare
- SABR-modelKvantitativ finans↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →