Kelly Kriteriet
Kelly Kriteriet (1956) er en formel for optimal indsatsstørrelse, der maksimerer den langsigtede logaritmiske vækst af formue. Den specificerer den optimale brøkdel af kapital, der skal risikeres på hver handel baseret på sandsynlighed for gevinst og udbetalingsforhold. Kriteriet er blevet grundlæggende inden for kvantitativ handel, porteføljestyring og adfærdsøkonomi.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/kelly-criterion
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →