Credit Valuation Adjustment
Credit Valuation Adjustment (CVA) er markedsprisen for modparts kreditrisiko indlejret i over-the-counter (OTC) derivater. CVA måler tabet fra modparts misligholdelse, idet der tages højde for både sandsynligheden for misligholdelse og eksponeringen på det pågældende tidspunkt. Det er blevet en nøglekomponent i værdiansættelse af derivater og risikostyring siden finanskrisen i 2008.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Debit Valuation AdjustmentKvantitativ finans↔ sammenlign
- Merton's standardmodel for konkursrisikoKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Refereret af
Similar methods
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →