Hull-White-modellen
Hull-White-modellen (1990) er en enfaktors kortrentesmodel med tidsafhængig middelværdi-reversion og volatilitet, designet til at passe den initiale rentekurve nøjagtigt. Den generaliserer Vasicek-modellen for at muliggøre bedre kalibrering til observerede obligations- og derivatpriser og anvendes bredt til prisfastsættelse af eksotiske rentederivater og styring af renterisiko.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/hull-white-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- HJM-rammeværketKvantitativ finans↔ sammenlign
- Libor Market ModelKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modelKvantitativ finans↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →