Copula CDO-model
Copula CDO-modellen (Li 2000) anvender Gaussiske copulaer til prissætning af collateralized debt obligations (CDO'er) ved at modellere fælles sandsynligheder for misligholdelse på tværs af en portefølje af obligationer. Modellen blev industristandard for CDO-prissætning, men blev stærkt kritiseret efter 2008 for at undervurdere hale-risiko og korrelationssammenbrud under kriser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/copula-cdo-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Credit Valuation AdjustmentKvantitativ finans↔ sammenlign
- Merton's standardmodel for konkursrisikoKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →