Longstaff-Schwartz-metoden
Longstaff-Schwartz-metoden (2001) er en Monte Carlo-algoritme til prisfastsættelse af amerikanske optioner og Bermudiske swaptions ved at approksimere den optimale udnyttelsesgrænse via mindste-kvadraters regression. Den er blevet industristandarden for prisfastsættelse af stiafhængige derivater, hvor analytiske løsninger ikke eksisterer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modelKvantitativ finans↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →