Carr-Madan FFT
Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) er en yderst effektiv metode til at beregne optionspriser på tværs af en række strikepriser ved hjælp af karakteristiske funktioner og FFT. Den muliggør hurtig prisfastsættelse af europæiske optioner under enhver model med en kendt karakteristisk funktion (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), med en beregningsmæssig kompleksitet, der skalerer logaritmisk med antallet af strikepriser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/carr-madan-fft
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Similar methods
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →