Numeraire-skifte
Numeraire-skifte er en matematisk teknik til at forenkle prisfastsættelse af optioner ved at ændre valget af diskonteringsfaktor (numeraire). Ved at vælge en numeraire, der stemmer overens med payoff-strukturen, bliver komplekse problemer enkle. Teknikken er essentiel for LIBOR-markedsmodeller og multi-valuta-derivater.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/change-of-numeraire
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- HJM-rammeværketKvantitativ finans↔ sammenlign
- Libor Market ModelKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikoneutral VærdiansættelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Refereret af
Similar methods
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →