ScholarGate
Assistent
Regression modelStochastic Volatility

SABR-model

SABR-modellen (Stochastic Alpha-Beta-Rho) er et stokastisk volatilitetsrammeværk, introduceret af Hagan et al. i 2002 til værdiansættelse af rentederivater. Den indfanger smile-effekten i implicit volatilitet gennem korrelerede Brownske bevægelser og er blevet industristandard for prissætning af swaptions og caplets.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartHent slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Metodekort

Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.

SABR-model
Bates-modellenHull-White-modellenLokal volatilitet (Dupir…Risikoneutral Værdiansæt…Crank-Nicolson-prissætni…Longstaff-Schwartz-metod…

Kilder

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/sabr-model

Hvilken metode?

Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.

Sammenlign side om side →

Refereret af

Bates-modellenCrank-Nicolson-prissætningHull-White-modellenLokal volatilitet (Dupire)Longstaff-Schwartz-metodenRisikoneutral Værdiansættelse

Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/da/quantitative-finance/sabr-model · Datasæt: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026