Mínims Quadrats Generalitzats (GLS)
Els Mínims Quadrats Generalitzats (GLS) són un estimador de regressió lineal que estén els mínims quadrats ordinaris (OLS) per gestionar situacions on els termes d'error estan correlacionats o tenen una variància no constant (heteroscedasticitat). Introduït per Alexander Craig Aitken el 1935, el GLS aconsegueix el millor estimador lineal no esbiaixat (BLUE) sota una estructura de covariància d'error general, ponderant les observacions segons la seva precisió, proporcionant un pont teòric entre OLS i els models lineals mixtos moderns.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Fonts
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/generalized-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Mínims Quadrats Ordinària (MQO)Estadística↔ compare
- Mínims Quadrats Ponderats (WLS)Estadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →