Variables Instrumentals Dinàmiques (IV Panel / Arellano-Bond)
L'estimació per Variables Instrumentals Dinàmiques aborda l'endogeneïtat en models de panel on el resultat depèn dels seus valors passats. Mitjançant la primera diferència per eliminar els efectes fixos d'unitat i l'ús posterior de nivells retardats com a instruments per al resultat retardat diferenciat, produeix estimacions causals consistents fins i tot quan l'OLS estàndard o els efectes fixos estan esbiaixats per retroalimentació dinàmica.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compara
- Diferència en Diferències (Diff-in-Diff)Econometria↔ compara
- Mètode de Variables Instrumentals (IV) per a la Inferència CausalEconomia de la salut↔ compara
- Variables instrumentals en dades de panel (Panel IV / 2SLS)Inferència causal↔ compara
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →