İnstrumantal Değişkenler - İki Aşamalı En Küçük Kareler (IV/2SLS)
Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS) · Ayrıca şöyle bilinir: instrumental variables, IV estimation, 2SLS, instrumental variable regression, Araç Değişken — İki Aşamalı EKK (IV/2SLS)
IV/2SLS, dışsal bir araç tarafından yönlendirilen varyasyonun kısmını izole ederek endojen bir regresörün nedensel etkisini geri kazandıran iki aşamalı bir tahmin yöntemidir. Angrist ve Pischke'nin Mostly Harmless Econometrics (2009) adlı eserinde ayrıntılı olarak geliştirilen modern uygulamalı ekonometrinin temel belirleme stratejisidir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+2 tane daha
Ne zaman kullanılır
Anahtar bir regresör endojen olduğunda - eksik değişkenler, eşzamanlılık veya ölçüm hatası yoluyla hata terimiyle ilişkili olduğunda - sıradan en küçük karelerin yanıltıcı olacağı ve bir aracı hem ilgili hem de dışlanabilir olarak savunabileceğiniz durumlarda IV/2SLS kullanın. Sürekli veya ikili regresörlere kesitsel veya panel verilerde uygulanır ve ilk aşamanın iyi belirlenmesi için makul bir örneklem (en az yaklaşık 100 gözlem) gerektirir. Yalnızca araç endojen değişkenle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunda (ilk aşama F > 10) ve sonucu yalnızca o değişken aracılığıyla etkilediğinde güvenilirdir; dışlama kısıtlaması doğrudan test edilemez ve teorik argümana dayanmalıdır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Sıradan en küçük karelerin yanıltıcı olduğu endojen bir regresör için tutarlı bir nedensel etki geri kazandırır.
- Eksik değişken yanlılığını, ters nedenselliği ve ölçüm hatasını tek, şeffaf bir belirleme stratejisiyle ele alır.
- Tahmini güvenmeden önce araç gücünü yargılamak için açık bir teşhis - ilk aşama F-istatistiği - sağlar.
- Zayıf araçlar (ilk aşama F < 10) sıradan en küçük karelerden daha kötü olabilen yanıltıcı ve tutarsız tahminler üretir.
- Aracın sonucu yalnızca endojen değişken aracılığıyla etkilediği dışlama kısıtlaması doğrudan test edilemez ve teorik gerekçelerle savunulmalıdır.
- Oldukça büyük bir örneklem gerektirir (en az yaklaşık 100 gözlem); daha azıyla ilk aşama yetersiz belirlenir.
SSS
İyi bir araç ne yapar?
İyi bir araç iki koşulu sağlar: ilgili olması - endojen regresörle güçlü bir şekilde ilişkilidir, ilk aşama F-istatistiği 10'un üzerinde olarak değerlendirilir - ve dışlama kısıtlaması - sonucu yalnızca o regresör aracılığıyla etkiler. İlgililik test edilebilir; dışlama, konu alanı teorisi ile savunulmalıdır.
Zayıf bir araç nedir ve neden tehlikelidir?
Zayıf bir araç, endojen değişkenle yalnızca gevşek bir şekilde ilişkilidir, düşük bir ilk aşama F-istatistiği ile sinyal verir. Kötü davranışlı standart hatalarla, bazen sıradan en küçük karelerden daha kötü, yanıltıcı ve tutarsız 2SLS tahminleri üretir. Stock ve Yogo'nun eşikleri onu tespit etmek için standart kılavuzdur.
2SLS sıradan en küçük karelerden nasıl farklıdır?
Sıradan en küçük kareler, sonucu doğrudan öngörücüler üzerinde regresyona tabi tutar ve bir öngörücü endojen olduğunda yanıltıcıdır. 2SLS, önce endojen öngörücüyü, aracın açıkladığı varyasyonun kısmıyla değiştirir, ardından sonucu bu temizlenmiş versiyon üzerinde regresyona tabi tutarak karıştırıcıyı kaldırır ve nedensel bir etkiyi geri kazanır.
Tahmin edilen etki neyi temsil eder?
Heterojen etkilerde, 2SLS yerel ortalama tedavi etkisini - aracın davranışını gerçekten değiştirdiği birimler arasındaki ortalama etkiyi (uyum sağlayanlar) - tüm popülasyon için etkiyi değil, belirler.
Kaynaklar
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/causal-inference/iv-2sls
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Çift Sağlam Tahmin (AIPW)Nedensel çıkarım↔ karşılaştır
- Yerel Ortalama Tedavi Etkisi (LATE / CACE)Nedensel çıkarım↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Eğilim Skoru EşleştirmesiAraştırma istatistiği↔ karşılaştır