Panel Veri Ara Değişkenleri (Panel IV / 2SLS)
Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings · Ayrıca şöyle bilinir: Panel IV, Panel 2SLS, Within-IV, Fixed-Effects IV
Panel veri ara değişkenleri, ara değişkenlerin (IV) yanlılık düzeltme gücünü, panel veri yöntemlerinin birim içi değişimi kullanma yeteneğiyle birleştirir. Gözlemlerin birimler ve zaman içinde tekrarlandığı boylamsal ayarlarda içselliği — eksik değişkenler, ters nedensellik veya ölçüm hatası — ele alır. Temel katkılar, özellik sınaması üzerine Hausman (1978) ve GMM tabanlı panel IV üzerine Arellano ve Bond (1991) tarafından yapılmıştır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel regresyonunuz içsellikten muzdarip olduğunda — örneğin, bir politika veya tedavi değişkeni ajanlar tarafından sonuca yanıt olarak seçildiğinde veya önemli bir karıştırıcı gözlemlenmemiş ve zamana bağlı olduğunda — panel veri IV'ünü kullanın. En az bir geçerli ara değişkene ihtiyacınız var: içsel regresörü etkileyen ancak sonucu doğrudan etkilemeyen bir değişken. Yaklaşım, dengeli veya dengesiz panellerle sürekli bir sonuç için uygundur. Güvenilir bir ara değişkenin bulunmadığı durumlarda (zayıf veya geçersiz ara değişkenler OLS'den daha kötü yanlılık üretir), panel çok kısa olduğunda (T küçük ve gecikmeli ara değişkenler az) veya içsellik aslında mevcut olmadığında (bunu kontrol etmek için bir Hausman testi kullanılabilir) kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Boylamsal verilerdeki eksik zamana bağlı değişkenler, ters nedensellik ve ölçüm hatalarından kaynaklanan içsellik yanlılığını düzeltir.
- IV'ü sabit etkilerle birleştirmek, hem zamana-bağlı gözlemlenmemiş heterojenliği hem de içselliği aynı anda giderir.
- İçsel değişkenin gecikmeli değerleri, dinamik panel GMM'de (Arellano-Bond) içsel ara değişkenler olarak hizmet edebilir, bu da dışsal ara değişkenlere olan bağımlılığı azaltır.
- Aşırı tanımlama testleri (Sargan-Hansen J), birden fazla ara değişken kullanıldığında ara değişken geçerliliğine kısmi bir kontrol sağlar.
- Panel verilerin bulunduğu her yerde ekonomi, sağlık, eğitim ve politika araştırmalarında yaygın olarak uygulanabilir.
- Hem ilgili hem de dışsal olan geçerli bir ara değişken bulmak pratikte zordur; zayıf ara değişkenler standart hataları şişirir ve kendi yanlılıklarını getirir.
- Kısa panellerde (küçük T), gecikmeli ara değişkenler zayıf olabilir veya örnekleme göreli olarak çok sayıda olabilir, bu da ara değişken çoğalma sorunlarına yol açar.
- Panel IV tahminleyicileri, içsellik olmadığında standart sabit etkili OLS'den daha az verimlidir, bu nedenle gereksiz yere IV kullanmak varyansı şişirir.
- Dinamik panel GMM varsayımları (fark alma sonrası hatalarda seri korelasyon olmaması) testi edilmeli ve kolayca ihlal edilebilir.
- Yorum yereldir: IV, popülasyon ortalama etkisini değil, uyumlular için yerel bir ortalama tedavi etkisini (LATE) tahmin eder.
SSS
Panel ayarında bir ara değişkeni geçerli kılan nedir?
Bir ara değişken ilgili olmalı (içsel regresörle ilişkili, güçlü bir birinci aşama F > 10 ile onaylanmış) ve dışsal olmalı (yapısal hata ile ilişkisiz, yani sonucu yalnızca içsel değişken aracılığıyla etkiler). Panel GMM'de, fark alma sabit etkileri kaldırdıktan sonra içsel değişkenin gecikmeli seviyeleri veya farkları genellikle içsel ara değişkenler olarak hizmet eder.
Standart 2SLS-FE yerine ne zaman Arellano-Bond GMM kullanmalıyım?
Arellano-Bond, gecikmeli bağımlı değişkenin bir regresör olduğu ve bu nedenle yapısal olarak içsel olduğu dinamik panel modelleri için tasarlanmıştır. Paneliniz kısaysa (küçük T) ve dışsal ara değişken bulamıyorsanız, GMM tarafından kullanılan gecikmeli içsel ara değişkenler pratik alternatiftir. Standart IV-FE (sabit etkili 2SLS), dışsal ara değişkenlere sahip olduğunuzda ve model dinamik olmadığında uygundur.
IV'ün gerçekten gerekli olup olmadığını nasıl testi ederim?
Sabit etkili OLS tahmini ile IV tahminini karşılaştıran bir Hausman testi (veya Durbin-Wu-Hausman testi) kullanın. Anlamlı bir testi istatistiği içselliği gösterir ve IV'ü haklı çıkarır. Test anlamlı değilse, sabit etkiler içindeki OLS tutarlı ve daha verimlidir.
Ara değişken çoğalması nedir ve neden önemlidir?
GMM'de, içsel değişkenin her gecikmesi ayrı bir ara değişken üretir. Uzun bir panelde bu, birimlerden çok daha fazla ara değişken üretir, bu da birinci aşamayı aşırı uyumlu hale getirir, katsayı tahminlerini OLS'ye doğru saptırır ve J-testi p-değerini şişirerek yanlış bir geçerlilik hissi verir. Ara değişken sayısını, ara değişken matrisini daraltarak veya gecikme derinliğini sınırlayarak sınırlayın.
İkili içsel değişkenle panel IV kullanabilir miyim?
Evet, ancak yorum değişir. İkili içsel değişken ve ikili ara değişken ile IV, yerel ortalama tedavi etkisini (LATE) tanımlar — tedavi durumu ara değişken tarafından değiştirilen birimler için etki (uyumlular). Bu genellikle tüm nüfus için ortalama tedavi etkisinden farklıdır.
Kaynaklar
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Farkların Farkı (Diff-in-Diff)Ekonometri↔ karşılaştır
- Nedensel Çıkarım için Enstrümantal Değişkenler (IV) YöntemiSağlık ekonomisi↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır