Carr-Madan FFT
วิธีแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วของ Carr-Madan (Carr-Madan Fast Fourier Transform - FFT) (ค.ศ. 1999) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการคำนวณราคาออปชันในช่วงราคาใช้สิทธิที่หลากหลาย โดยใช้ฟังก์ชันเฉพาะ (characteristic functions) และ FFT วิธีนี้ช่วยให้สามารถกำหนดราคาออปชันแบบยุโรปได้อย่างรวดเร็วภายใต้แบบจำลองใด ๆ ที่มีฟังก์ชันเฉพาะที่ทราบ (เช่น Heston, Merton jumps, Variance Gamma) โดยมีความซับซ้อนในการคำนวณที่เพิ่มขึ้นแบบลอการิทึมตามจำนวนราคาใช้สิทธิ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/carr-madan-fft
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลองของเบตส์การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- Local Volatility (Dupire)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ