Machine learningMonte Carlo Methods
ระเบียบวิธี Longstaff-Schwartz
ระเบียบวิธี Longstaff-Schwartz (ค.ศ. 2001) เป็นอัลกอริทึม Monte Carlo สำหรับการกำหนดราคา American options และ Bermudan swaptions โดยประมาณขอบเขตการใช้สิทธิที่เหมาะสมที่สุดผ่านการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุด ระเบียบวิธีนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ที่ขึ้นกับวิถี (path-dependent derivatives) ซึ่งไม่มีคำตอบเชิงวิเคราะห์
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลองของเบตส์การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- Local Volatility (Dupire)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง SABRการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ