Количественные финансы

Методов: 17.

Credit Risk 2

Корректировка кредитной оценки Оценка корректировки стоимости обязательств (Debit Valuation Adjustment)

Jump-Diffusion 1

Модель Бейтса

Fourier Methods 1

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) по Карру-Мадану (Carr-Madan FFT)

Mathematical Techniques 1

Изменение нумера́ра

Copula Models 1

Модель CDO на основе копил (Copula CDO Model)

Numerical Methods 1

Метод Кранка-Николсон

Computational Methods 1

Греки через автоматическое дифференцирование

No-Arbitrage Framework 1

Модель HJM

Mean Reversion 1

Модель Халла-Уайта

Portfolio Theory 1

Критерий Келли

Market Models 1

Модель рынка LIBOR

Deterministic Volatility 1

Локальная волатильность (Dupire)

Monte Carlo Methods 1

Метод Лонгстаффа-Шварца

Structural Models 1

Модель дефолта Мертона

Valuation Theory 1

Оценка в условиях нейтральности к риску

Stochastic Volatility 1

Модель SABR