Метод Кранка-Николсон
Метод Кранка-Николсон — это широко используемая неявная схема конечных разностей для решения дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП) при оценке опционов. Он обеспечивает точность второго порядка как по пространству, так и по времени, безусловную устойчивость и может эффективно оценивать производные инструменты с возможностью досрочного исполнения (американские опционы) или сложными граничными условиями.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель Халла-УайтаКоличественные финансы↔ сравнить
- Локальная волатильность (Dupire)Количественные финансы↔ сравнить
- Модель SABRКоличественные финансы↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →