Метод Лонгстаффа-Шварца

Метод Лонгстаффа-Шварца (2001) — это алгоритм Монте-Карло для оценки стоимости американских опционов и бермудских процентных свопов с правом досрочного исполнения (Bermudan swaptions) путём аппроксимации оптимальной границы исполнения с помощью регрессии методом наименьших квадратов. Он стал отраслевым стандартом для оценки стоимости производных инструментов, зависящих от траектории, для которых не существует аналитических решений.