Быстрое преобразование Фурье (БПФ) по Карру-Мадану (Carr-Madan FFT)

Метод быстрого преобразования Фурье (БПФ) по Карру-Мадану (1999 г.) является высокоэффективным способом вычисления цен опционов для широкого диапазона страйков с использованием характеристических функций и БПФ. Он позволяет быстро оценивать европейские опционы по любой модели с известной характеристической функцией (Хестон, скачки Мертона, Variance Gamma), при этом вычислительная сложность логарифмически зависит от числа страйков.