Kalman-filteret
Kalman-filteret er en optimal rekursiv algoritme for å estimere den skjulte tilstanden til et lineært dynamisk system fra støyende målinger. Ved hvert tidsskritt veksler det mellom et prediksjonstrinn – som projiserer tilstanden fremover ved hjelp av systemmodellen – og et oppdateringstrinn som korrigerer prediksjonen med den nye observasjonen, og produserer minimum-varians tilstandsestimater og deres usikkerhet i sanntid.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+40 more
Kilder
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Welch, G. & Bishop, G. (2006). An Introduction to the Kalman Filter. University of North Carolina at Chapel Hill, Technical Report TR 95-041. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter (Linear-Gaussian State-Space Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/no/bayesian/kalman-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk regresjonBayesiansk↔ compare
- Dynamisk Bayesiansk NettverkBayesiansk↔ compare
- Utvidet KalmanfilterReguleringsteknikk↔ compare
- Partikkelfilter (sekvensiell Monte Carlo)Bayesiansk↔ compare
- Sekvensiell Monte CarloBayesiansk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →