Lineær Kvadratisk Gaussisk
Den lineære kvadratiske gaussiske (LQG) regulatoren kombinerer den lineære kvadratiske regulatoren (LQR) med et Kalman-filter for å håndtere stokastiske systemer med målestøy og prosess-støy. LQG, utviklet av Kalman og senere formalisert av Athans med flere, er den naturlige stokastiske utvidelsen av LQR og forblir gullstandarden for optimal lineær regulering under støy, med anvendelser som spenner over romfartøy, flyautopiloter og industriell prosessregulering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/no/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Utvidet KalmanfilterReguleringsteknikk↔ sammenlign
- Kalman-filteretBayesiansk↔ sammenlign
- Linear Quadratic RegulatorReguleringsteknikk↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →