Sekvensiell Monte Carlo

Sekvensiell Monte Carlo (SMC) er en familie av simuleringsbaserte algoritmer som approksimerer utviklende sannsynlighetsfordelinger ved å propagere og re-vekte en sky av vektede tilfeldige uttrekk kalt partikler. Den håndterer ikke-lineære, ikke-Gaussiske modeller og datastrømmer naturlig, noe som gjør den til metoden for valg for sanntids tilstandsestimering og posterior approksimasjon over komplekse fordelinger.