Bayesiansk modellgjennomsnitt for tidsserier

Bayesiansk modellgjennomsnitt for tidsserier (TS-BMA) kombinerer prognoser fra et ensemble av tidsseriemodeller – slik som AR, VAR eller rom-til-rom-spesifikasjoner – ved å vekte hver modell med sin posterior-sannsynlighet gitt observerte data. I stedet for å velge én modell og forkaste usikkerheten om hvilken modell som er best, integrerer TS-BMA over modellusikkerhet, og produserer prognoser som er mer robuste og bedre kalibrerte enn noen enkeltmodell alene.