Regression modelValuation Theory

Penilaian Bebas Risiko

Penilaian bebas risiko (1979) ialah prinsip asas bahawa harga derivatif bersamaan dengan jangkaan pulangan yang didiskaun pada kadar faedah bebas risiko, dikira di bawah ukuran kebarangkalian bebas risiko (ukuran Q). Prinsip ini, yang diformalkan oleh Harrison dan Kreps, menghapuskan keperluan untuk menganggarkan premium risiko dan merupakan asas kepada penetapan harga derivatif moden.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiMuat turun slaid

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Peta kaedah

Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.

Penilaian Bebas Risiko

Model Bates Perubahan Numeraire Model Pasaran LIBOR Model SABR Carr-Madan FFT Model CDO Copula Penyesuaian Penilaian Kr…Penyesuaian Nilai Debit Yunani melalui Pembezaan…Rangka HJM

+5 lagi

Sumber

Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/risk-neutral-valuation

Kaedah yang mana?

Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.