Model CDO Copula
Model CDO copula (Li 2000) menggunakan copula Gaussian untuk menilai obligasi hutang terjamin (CDO) dengan memodelkan kebarangkalian lalai bersama merentasi portfolio bon. Model ini menjadi piawaian industri untuk penilaian CDO tetapi dikritik hebat pasca-2008 kerana meremehkan risiko ekor dan pemecahan korelasi semasa krisis.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/copula-cdo-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Penyesuaian Penilaian KreditKewangan Kuantitatif↔ banding
- Model Lalai MertonKewangan Kuantitatif↔ banding
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ banding
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →