Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) ialah sebuah rangka kerja volatiliti stokastik yang diperkenalkan oleh Hagan et al. pada tahun 2002 untuk penilaian derivatif kadar faedah. Ia menangkap kesan senyuman (smile effect) dalam volatiliti tersirat melalui gerakan Brownian yang berkorelasi dan telah menjadi standard industri untuk penetapan harga swaption dan caplet.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiMuat turun slaid

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Peta kaedah

Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.

Model SABR

Model Bates Model Hull-White Volatiliti Lokal (Dupire)Penilaian Bebas Risiko Penghargaan Crank-Nicols…Kaedah Longstaff-Schwartz

Sumber

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/sabr-model

Kaedah yang mana?

Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.