Penyesuaian Penilaian Kredit

Penyesuaian Penilaian Kredit (CVA) ialah harga pasaran bagi risiko kredit pihak lawan yang terbenam dalam derivatif luar kaunter (OTC). CVA mengukur kerugian akibat keingkaran pihak lawan, dengan mengambil kira kebarangkalian keingkaran dan pendedahan pada masa itu. Ia telah menjadi komponen utama dalam penilaian derivatif dan pengurusan risiko sejak krisis kewangan 2008.