Model Bates
Model Bates (1996) menggabungkan volatiliti stokastik dan difusi lompatan untuk menangkap kedua-dua senyuman volatiliti (volatility smile) dan condongan volatiliti tersirat (implied volatility skew) yang diperhatikan dalam pasaran opsyen ekuiti dan mata wang. Ia melanjutkan model Heston dengan menambah komponen lompatan Poisson pada pulangan, menjadikannya sesuai untuk penetapan harga opsyen apabila pergerakan harga mendadak dijangka.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Hull-WhiteKewangan Kuantitatif↔ compare
- Volatiliti Lokal (Dupire)Kewangan Kuantitatif↔ compare
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ compare
- Model SABRKewangan Kuantitatif↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →