Model Pasaran LIBOR
Model Pasaran LIBOR (BGM), dibangunkan oleh Brace, Gatarek, dan Musiela (1997), ialah model kadar faedah pelbagai faktor yang secara langsung memodelkan kadar LIBOR hadapan sebagai proses lognormal. Berbeza dengan model kadar-pendek, LMM secara semula jadi menilai caplet pada peringkat pasaran dan merupakan piawaian industri untuk menilai cap, lantai, dan derivatif kadar faedah eksotik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/libor-market-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Perubahan NumeraireKewangan Kuantitatif↔ banding
- Rangka HJMKewangan Kuantitatif↔ banding
- Model Hull-WhiteKewangan Kuantitatif↔ banding
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →